Cosa è davvero essenziale nel trading? Secondo me tutto è riconducibile ad un unica linea guida: portare le probabilità a proprio favore. Ecco cosa credo non possa proprio mancare:
1) Vantaggio competitivo. Non possiamo battere il mercato sempre ma possiamo farlo con regolarità. Dobbiamo studiare i mercati, le loro inefficienze, testare trading system, migliorarne i punti deboli, provare e riprovare ancora. Non dobbiamo credere alla pappa pronta. Vorrei scrivere che tutto sarà facile ma non lo penso, non è così. Sono convinto che le migliori strategie siano quelle con poche regole.
2) Diversificazione. Anche il miglior trading system conosce momenti di perdita (cd. draw down). Questi momenti sono un inferno, economicamente e psicologicamente. Intaccano il nostro confort emotivo e ci fanno perdere fiducia. La soluzione? Diversifichiamo. Usiamo più trading system insieme, operiamo su mercati diversi e poco correlati. Studiamo i coefficienti di correlazione tra i sistemi (i migliori programmi in circolazione permettono di effettuare questa analisi). Scegliamo solo i trading system che nel nostro portafoglio lavorano meglio. Dobbiamo essere pronti a lasciare il nostro giocatore migliore in panchina se non lavora bene con il resto della squadra.
3) Money management. Quanto capitale usare per ogni operazione? Dipende da due fattori: il nostro capitale e la perdita massima a posizioni aperte dell'intero portafoglio. E teniamo conto che la perdita più devastante potrebbe non ancora essere arrivata. Moltiplichiamo per 4 il massimo drawdown storico. Per operare sui futures significa che il nostro capitale iniziale dovrà essere:
margine richiesto dal broker
La maggior parte dei trader sarà sottocapitalizzata e non potrà operare, sul punto tengo a precisare che ci sono strategie anche più conservative. Una soluzione? Facciamo trading sul Forex utilizzando la leva al contrario: invece che con posizioni da 100.000 euro (1 lotto) usiamone di più piccole (c.d. minilotti) adattandole alle nostre esigenze. I nostri broker non saranno contenti perchè vivono di commissioni, ma fa lo stesso. Nel medio lungo periodo periodo saremo vincenti. Man mano che il nostro conto aumenta potremo aumentare le posizioni e guadagnare di più. Il consiglio è di essere molto cauti perchè tutto diventerà esponenziale, emozioni comprese.
Un piano di trading serio e professionale non può prescindere da questi 3 punti. Ci sarebbero poi tanti altri accorgimenti importanti, penso alla scelta della piattaforma di trading, alla fornitura dei dati, all'automatizzazione dei sistemi, ma non sono oggetto di questo post.
Al prossimo articolo.
