Il trading system Telemaco I, si è comportato molto bene nei
test precedenti, durante i quali ai più attenti di voi non saranno sfuggite le
considerazioni sul filtro basato sul CCI (commodity channe index). Ogni volta
che l’RSI tagliava il livello 70 il CCI si trovava già sopra il valore +
100. Il CCI è più tempestivo e lo è
sempre.
Ecco la nostra idea di trading: compreremo quando il CCI
supera il livello + 100 e venderemo
quando scende sotto – 100. Chiaramente si tratta del classico sistema stop and
reverse. Lo strumento finanziario su cui è stato testato il trading system è il cambio EURUSD, time frame 1 ora.
Ecco che risultati avrebbe ottenuto dal 30 settembre 2009 al 15 giugno 2012:
Proverò a migliorare un po’ inserendo delle semplici regole
di risk management: fissiamo uno stop loss a 300 $ e stop profit a 1300 $.
Due considerazione su tutte: il numero di trade è molto
elevato e l’andamento dell’equity line comincia a far sperare in qualcosa di
positivo. Il net profit è 30.470,60 $, il profit factor 1,13, il massimo
drawdown 16.081,70, l’average trade 29,09 $,
la percentuale di trade vincenti soltanto del 25,85 %.
Proverò ad inserire dei filtri come, ad esempio, inclinazione
della media mobile, ad aumentare il periodo di calcolo del CCI, a chiudere le
posizioni alla fine della giornata, a togliere il take profit.
So cosa avete appena pensato: lo stop loss no, non lo toglierò
mai dai miei sistemi! Della serie toglietemi tutto ma non il mio stop loss!
Chiaramente non è ciò che mi attendevo.
Non sto qui a riproporre tutti i passaggi, il numero di
test, le idee buone e quelle pessime testate.
Durante i backtest ho avuto momenti di
scoraggiamento: ogni cosa sembrava peggiorare o comunque non migliorare, il
sistema originario. Forse il sistema raccoglieva un’idea di trading già ottima
in sé. Forse, più probabilmente, stavo andando nella direzione sbagliata.
E se utilizzassi il CCI in modo diverso? Ad esempio
comprando al taglio della sua media mobile a 4 periodi e non sul taglio del
valore + 100?
Forse ci sono.
Stop loss e take profit vanno però ricalcolati, per semplificarmi
la vita decido che il rapporto tra i due debba essere 1 a 2. In questo modo avrò un
input in meno. I lettori che conoscono i pericoli dell’overfitting approveranno
questa mia decisione.
Nel processo di lavorazione e di inserimento e backtest con
tradestation è emerso che ciò che funziona per i trade long sembra non essere
altrettanto efficacie per le operazioni short. I trade long e gli short hanno
una struttura profondamente diversa. Chiedendo aiuto all’ottimizzazione mi sono accorto i long funzionano meglio se il CCI < 60 e gli short se il CCI < -50. Proprio così, è stata una sorpresa. Mi sarei aspettato che per i long il CCI dovesse essere maggiore di un certo valore, invece…
A proposito di ottimizzazione, quale sarebbe stato il valore
temporale migliore per calcolare il CCI al fine di ottimizzare il net profit?
Prima considerazione: tutti i parametri sono buoni. Segno
che il sistema è complessivamente robusto.
Sicuramente il valore migliore sarebbe stato 40, e questo per
due motivi. Per il valore assoluto che il net profit raggiunge e, soprattutto, perchè rappresenta
il centro di un intorno con valori molto stabili e, come già accennato, tutti
positivi.
L’equity line mostrata si riferisce al CCI calcolato a 50
periodi, soluzione non ottimizzata e che non cambierò.
E’ importante capire che l’ottimizzazione può aiutarci ad avere
sicurezza nel sistema. Cercare la perfezione su dati del passato non ci aiuterà
a overperfomare i mercati in futuro. Capire di aver progettato un buon trading system
in cui, pur variando i valori degli input i risultati restano comunque buoni ci
aiuterà invece tantissimo. Per chi come me progetta sistemi avere fiducia nei
propri trading systems è tutto e quando le cose vanno meno bene è l’unica cosa
a cui aggrapparsi per continuare ad eseguire i segnali in attesa di tempi
migliori.
Il trading system presentato si chiama Anchise I.
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