Un trading system basato sull'indicatore RSI

Nel post precedente avevo preaanunciato un severo test delle idee di trading presentare da David Rodriguez nell'ultima edizione di dell'ITForum di Rimini. Useremo le seguenti regole di trading: apriremo una posizione long quando l'RSI a 14 periodi supererà il livello 30 dal basso verso alto e apriremo una posizione short quando l'RSI taglierà dall'alto verso il basso il livello 70. Il sistema, così come concepito, è un classico sistema reversal, trascorre il 100% del tempo a mercato.

Purtroppo l'equity line è tra le più brutte mai viste. Un'immagine vale più di mille parole.

La situazione non migliora neanche aggiungendo uno stop loss di 100 dollari e uno stop profit, anch'esso di 100 dollari.

Cosa potrebbero suggerirmi due equity line così brutte? Forse che sto facendo l'opposto di quello che dovrei fare? Proverò a capovolgere le regole d'ingresso: entrerò long quando l'RSI supererà il livello 70 e short quando l'RSI scenderà sotto 30. Per adesso manterrò i livelli di stop loss e  stop profit fermi a 100 dollari. Anche se, osservando il numero di trade, mi viene subito in mente che il valore 100 per stop loss e take profit potrebbe essere troppo basso.

Finalmente un sistema con un equity line accettabile! Il numero di operazioni elevato indica che il sistema esce troppo presto dalle posizioni per poi riaprirne di nuove. Per evitare ciò userò dei valori di stop loss e takeprofit diversi da 100 dollari e ne ottimizzerò li ottimizzerò partendo a 0 a 2000 dollari privilegiando i valori di netprofit e trade medio. L'ottimizzazione effettuata ci suggerisce di utilizzare dei livelli di 900 dollari per lo stop loss e 2000 per il take profit. I progressi sono visibili nell'equity line dell'immagine successiva: ora è molto più regolare e anche il massimo draw down diminuisce in misura significativa.

Con poche semplici intuizioni un sistema che sembrava essere fallimentare è migliorato fino a diventare tradabile. Anche il numero di trade assume un valore più equilibrato. E' importante che nei momenti in cui il trading system funziona meno bene non ci siano dei drawdown rovinosi: il massimo riscontrato è stato di $ 11.926, risultato che considero accettabile. Il profit factor é pari a 1,32, un valore buono ma non eccezionale, invece il valore del trade medio, pari a $ 169,44, è molto buono.

Nei prossimi post cercherò di abbinare a questa tecnica un sistema di switch che permetta di riconoscere le fasi di trading range dalle fasi in cui il mercato sarà in trend. Per le prime utilizzerò l'RSI, per le seconde delle semplici medie mobili.

Il proposito è molto ambizioso, vedremo se gli sviluppi saranno altrettanto interessanti.

Una considerazione finale. Come è possibile che il sistema presentato inizialmente si sia rilevato così poco efficacie? La spiegazione che mi sono dato è che, nella confusione, prendendo appunti io abbia confuso i livelli 30 e 70 invertendoli.